Jaque al Neoliberalismo: El uso de información privilegiada demuestra conocimiento previo del 11-S

Las compras y posiciones cortas de docenas de acciones en casi todas las industrias imaginables que de una forma u otra se beneficiaron o resultaron perjudicadas como resultado del 11-S aumentaron incongruentemente en las semanas previas al fatídico día

Kit Klarenberg, Al Mayadeen

El 12 de septiembre de 2001, reinaba el caos. Sin embargo, mientras los gobiernos de todo el mundo intentaban comprender la catástrofe del día anterior, y antes de que se estableciera un móvil, se identificara a los responsables o se esclarecieran otros hechos básicos, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) inició una investigación sobre un posible uso de información privilegiada por parte de personas desconocidas con un conocimiento aparentemente preciso de los atentados del 11-S. Las pruebas parecían abrumadoras. Los principales periodistas se burlaban abiertamente de la improbabilidad de que numerosas operaciones bursátiles profundamente anómalas realizadas inmediatamente antes de los ataques fueran mera coincidencia.

En primer lugar, varias empresas notablemente afectadas por el evento sufrieron ventas en corto repentinas a niveles inexplicables durante las semanas previas. En otras palabras, los inversores apostaron a que ciertas acciones tendrían un mal desempeño en el futuro cercano y buscaron obtener ganancias en consecuencia. Por ejemplo, tan solo cinco días antes del 11-S, se realizaron más de 2000 ventas en corto contra United Airlines, 90 veces más en un solo día que en todo el mes de agosto. El precio de las acciones de la compañía se desplomó tras los ataques, convirtiendo 180 000 dólares en ventas en corto en 2,4 millones de dólares.

Mientras tanto, se realizaron inversiones sustanciales de forma fortuita en empresas privadas de seguridad, inteligencia y defensa que se beneficiaron enormemente de los atentados del 11-S y la subsiguiente «Guerra contra el Terror». El 10 de septiembre, la compra de acciones del importante contratista de defensa estadounidense Raytheon se multiplicó por seis . Tan solo una semana después, cuando el Pentágono comenzó a comprar en masa los misiles Patriot y Tomahawk, el buque insignia de Raytheon, en preparación para la invasión de Afganistán, las acciones de la empresa se dispararon un 37 %. Otras importantes acciones del sector de defensa, como Boeing y Lockheed, también experimentaron un comportamiento bursátil atípico antes del 11-S.

Las compras y ventas en corto de decenas de acciones en prácticamente todos los sectores imaginables que, de una u otra forma, se beneficiaron o se vieron perjudicados por los atentados del 11-S, experimentaron un aumento incongruente en las semanas previas al fatídico día. Las pruebas se extendieron por todo el mundo, y las principales autoridades financieras de varios países occidentales iniciaron sus propias investigaciones. Numerosos funcionarios de capitales europeas alegaron que estas operaciones indicaban claramente que existía conocimiento previo de los atentados del 11-S y que los responsables eran «terroristas».

Por ejemplo, al comentar la investigación del regulador bursátil italiano CONSOB sobre la actividad sospechosa en el mercado el 17 de septiembre de 2001, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Martino, declaró con rotundidad que «estados y organizaciones terroristas estaban detrás de la especulación en los mercados internacionales». Una semana después, el presidente del banco central alemán, Ernst Welteke, afirmó que sus investigadores habían descubierto «pruebas irrefutables de uso de información privilegiada». Él y su equipo estaban seguros de que «personas vinculadas a los terroristas debían de haber intentado sacar provecho de esta tragedia».

“Si observas la evolución de los mercados antes y después de los ataques, realmente te hace fruncir el ceño… confiamos en que podremos identificar el origen.”

Welteke se negó a divulgar más información, a la espera de consultar con los reguladores europeos y estadounidenses. Sin embargo, el escándalo de uso de información privilegiada del 11-S se desvaneció rápidamente de la conciencia pública. En julio de 2004 , la SEC anunció el fin de su gran investigación —llevada a cabo en conjunto con el Departamento de Justicia y el FBI—, al no haber encontrado pruebas que sugirieran que alguien con conocimiento previo de los ataques del 11 de septiembre hubiera negociado con base en dicha información. Lo cual, lejos de cerrar el caso, plantea la pregunta obvia de quién lo hizo.

Los registros desclasificados de una transacción sospechosa anterior al 11-S, investigada por el FBI, podrían arrojar luz sobre por qué las autoridades estadounidenses y de otros países decidieron no investigar el asunto. Entre el 6 y el 10 de septiembre de 2001, un único inversor adquirió un total de 56.000 acciones de Stratesec. La empresa proporcionaba sistemas de seguridad a varios aeropuertos, incluido el de Dulles en Nueva York, desde donde despegó uno de los aviones secuestrados, y el del World Trade Center. El precio de sus acciones casi se duplicó tras los atentados.

Las transacciones sospechosas se rastrearon hasta Wirt D. Walker III, un pariente lejano de la familia Bush y socio comercial de Marvin Bush, hermano del entonces presidente George W. Bush. Según los informes, el FBI no descubrió "ningún vínculo con el terrorismo ni otra información negativa" sobre Walker, por lo que ni siquiera lo interrogó antes de concluir que sus lucrativas transacciones fueron una mera casualidad y cerrar la investigación. Aparentemente, la evidente posibilidad de que Walker III tuviera conocimiento previo del 11-S por otros medios que no fueran sus "vínculos con el terrorismo" no merecía ser investigada.

Sin embargo, esta maniobra otorgó a la Oficina, al Departamento de Justicia y a la SEC una salida sumamente efectiva. La Comisión del 11-S también desestimó sumariamente cualquier sugerencia de "actividad comercial inusual previa al 11-S" basándose en que los inversores involucrados "no tenían vínculos concebibles con Al Qaeda". Este razonamiento falaz bastó para acallar el escándalo en la opinión pública. No obstante, desde entonces, numerosos estudios académicos revisados por pares han concluido, por el contrario, que sí hubo uso de información privilegiada y que estuvo motivado por el conocimiento previo del 11-S.

En 2006, Allen Poteshman, profesor de la Universidad de Illinois , publicó un estudio muy citado sobre la actividad bursátil sospechosa en acciones de aerolíneas antes del 11-S. Concluyó que estas ventas en corto fueron "inusualmente elevadas" y que "terroristas o sus asociados operaron... conociendo de antemano los ataques inminentes". Un artículo de 2011 publicado en el Multinational Finance Journal llegó a conclusiones similares , identificando movimientos de mercado altamente anómalos en numerosos sectores clave, incluidas las acciones de seguros y reaseguros directamente afectadas por el 11-S. Esto era "coherente con la idea de que personas con información privilegiada anticipaban los ataques del 11-S".

Si bien los medios de comunicación no informaron sobre estos estudios, tuvieron un gran impacto académico y fueron citados como precedentes en un artículo de diciembre de 2023 que analizaba la peculiar actividad del mercado bursátil israelí en los días previos a la Operación Inundación de Al-Aqsa, el 7 de octubre de ese año. El artículo, escrito por dos académicos estadounidenses, reveló un aumento significativo en las ventas en corto de empresas israelíes que cotizaban en bolsa días antes de ese ataque trascendental contra la entidad sionista. Esta actividad era coherente con la de inversores informados que anticipaban el ataque de Hamás y obtenían beneficios de él.

Los autores descubrieron que las ventas en corto de empresas israelíes que cotizan en la bolsa de Tel Aviv aumentaron drásticamente antes del 7 de octubre. Las acciones israelíes en las principales bolsas estadounidenses también experimentaron un aumento considerable e inusual durante el mismo período. Las ventas en corto de empresas sionistas que cotizan en bolsa el 2 de octubre superaron con creces los niveles observados al inicio de la pandemia de COVID-19, que provocó un colapso temporal del mercado bursátil mundial. No es de extrañar que el estudio concluya que es extremadamente improbable que el volumen de ventas en corto se haya producido por casualidad.

La explicación del “azar” parece aún menos plausible si se tiene en cuenta que también se identificaron patrones similares de venta en corto de acciones israelíes a principios de abril de 2023, justo cuando Hamás planeaba llevar a cabo un ataque comparable a la inundación de Al-Aqsa durante la Pascua judía. Inmediatamente después del 7 de octubre, una avalancha de informes de los principales medios de comunicación reveló que las Fuerzas de Ocupación Sionistas habían recibido numerosas advertencias anticipadas de un inminente ataque de Hamás durante meses. Esto incluía un plan de batalla detallado, punto por punto , que describía la inundación de Al-Aqsa.

En la actualidad, Haaretz revela que el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, advirtió personalmente a Benjamin Netanyahu diez días antes del 7 de octubre que Hamás planeaba lanzar una ofensiva importante, pero el primer ministro israelí no actuó. Esta revelación llega en un momento en que los principales medios de comunicación reconocen por fin la necesidad de una reevaluación completa de lo ocurrido el 11 de septiembre. Cualquier nueva investigación debería centrarse en el tema del uso de información privilegiada: determinar quién sabía qué, cuándo y por qué podría desentrañar toda la conspiración.

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